Mit Excel-Back-Test Trading-Strategien Wie Back-Test mit Excel Ive getan eine angemessene Menge an Trading-Strategie Back-Tests. Ive verwendet anspruchsvolle Programmiersprachen und Algorithmen und Ive auch getan es mit Bleistift und Papier. Sie brauchen nicht, ein Raketenwissenschaftler oder ein Programmierer zu sein, zum der vielen Handelsstrategien zurück zu prüfen. Wenn Sie ein Tabellenkalkulationsprogramm wie Excel betreiben können, dann können Sie testen viele Strategien. Das Ziel dieses Artikels ist es, Ihnen zu zeigen, wie Sie eine Trading-Strategie mithilfe von Excel und einer öffentlich zugänglichen Datenquelle testen können. Dies sollte nicht kosten Sie mehr als die Zeit es braucht, um den Test zu tun. Bevor Sie eine Strategie testen, benötigen Sie einen Datensatz. Zumindest ist dies eine Reihe von Zeiten und Preisen. Realistisch müssen Sie die datetime, offen, hoch, niedrig, enge Preise. Sie benötigen normalerweise nur die Zeitkomponente der Datenreihe, wenn Sie Intraday-Trading-Strategien testen. Wenn Sie zusammenarbeiten und lernen, wie Sie zurück mit Excel testen, während Sie dies lesen, dann folgen Sie den Schritten, die ich in jedem Abschnitt skizzieren. Wir müssen einige Daten für das Symbol, dass wir gehen zurück zu erhalten. Gehen Sie zu: Yahoo Finance Geben Sie im Feld Enter Symbol (s) Folgendes ein: IBM und klicken Sie auf GO Unter Quotes auf der linken Seite klicken Sie auf Historische Kurse und geben Sie die gewünschten Datumsbereiche ein. I Ausgewählt aus 1 Jan 2004 bis 31 Dez 2004 Scrollen Sie bis zum Ende der Seite und klicken Sie auf Download To Spreadsheet Speichern Sie die Datei mit einem Namen (wie ibm. csv) und einem Ort, den Sie später finden können. Vorbereiten der Daten Öffnen Sie die Datei (die Sie oben heruntergeladen haben) mit Excel. Aufgrund der dynamischen Natur des Internets können sich die Anweisungen, die Sie oben gelesen haben, und die Datei, die Sie öffnen, durch die Zeit, die Sie lesen, geändert haben. Wenn ich diese Datei heruntergeladen, die oberen paar Zeilen sah so aus: Sie können jetzt löschen Sie die Spalten, die Sie nicht verwenden werden. Für den Test, dass Im zu tun, werde ich nur das Datum verwenden, öffnen und schließen Werte, so habe ich gelöscht die High, Low, Volume und Adj. Schließen. Ich auch die Daten sortiert, so dass das älteste Datum war zuerst und das späteste Datum war am unteren Rand. Verwenden Sie dazu die Menüoptionen Data - gt Sort. Anstatt eine Strategie an sich zu testen, werde ich versuchen, den Tag der Woche zu finden, der die beste Rendite zur Verfügung stellte, wenn man einem Kauf die offene und die enge Strategie folgte. Denken Sie daran, dass dieser Artikel hier ist, um Ihnen vorzustellen, wie zu verwenden, um Excel-Teststrategien zurück. Darauf können wir bauen. Hier ist die Datei ibm. zip, die die Tabelle mit den Daten und Formeln für diesen Test enthält. Meine Daten befinden sich nun in den Spalten A bis C (Datum, Öffnen, Schließen). In den Spalten D bis H habe ich Platzformeln, um die Rendite an einem bestimmten Tag zu bestimmen. Eingabe der Formeln Der schwierige Teil (außer youre ein Excel-Experte) ist die Ausarbeitung der Formeln zu verwenden. Dies ist nur eine Frage der Praxis und je mehr Sie üben die mehr Formeln youll entdecken und die mehr Flexibilität youll haben mit Ihrer Prüfung. Wenn Sie die Tabelle heruntergeladen haben, dann werfen Sie einen Blick auf die Formel in Zelle D2. Es sieht so aus: Diese Formel wird auf alle anderen Zellen in den Spalten D bis H (mit Ausnahme der ersten Zeile) kopiert und braucht nicht angepasst zu werden, sobald sie kopiert wurde. Ill erklären kurz die Formel. Die IF-Formel hat eine Bedingung, einen wahren und einen falschen Teil. Die Bedingung ist: Wenn der Wochentag (umgerechnet auf eine Zahl von 1 bis 5, die Montag bis Freitag entspricht) mit dem Wochentag in der ersten Zeile dieser Spalte (D1) identisch ist. Der wahre Teil der Anweisung (C2-B2) gibt uns einfach den Wert von Close-Open. Dies zeigt, dass wir die Open gekauft und verkauft die Close und das ist unser Profitverlust. Der falsche Teil der Anweisung ist ein Paar von doppelten Anführungszeichen (), die nichts in die Zelle setzen, wenn der Tag der Woche nicht übereinstimmt. Die Zeichen links von dem Spaltenbuchstaben oder der Zeilennummer sperren die Spalte oder Zeile, so dass, wenn sein kopierter Teil der Zellreferenz nicht ändert. Wenn also die Formel in das Beispiel kopiert wird, ändert die Referenz auf die Datumszelle A2 die Zeilennummer, wenn sie in eine neue Zeile kopiert wird, aber die Spalte in Spalte A bleibt. Sie können die Formeln verschachteln und außergewöhnlich leistungsfähige Regeln bilden Und Ausdrücke. Die Ergebnisse Am unteren Rand der Wochentagsspalten habe ich einige Zusammenfassungsfunktionen platziert. Bemerkenswert sind die Durchschnitts - und Summenfunktionen. Diese zeigen uns, dass im Jahr 2004 der profitabelste Tag, um diese Strategie umzusetzen war an einem Dienstag und dies wurde von einem Mittwoch dicht gefolgt. Als ich die Expiry Freitags - Bullish oder Bearish-Strategie getestet und schrieb, dass Artikel, den ich einen sehr ähnlichen Ansatz mit einer Kalkulationstabelle und Formeln wie diese. Das Ziel dieses Tests war, zu sehen, wenn Expiry freitags allgemein bullish oder bearish waren. Versuch es. Laden Sie einige Daten von Yahoo Finanzen. Laden Sie es in Excel und probieren Sie die Formeln und sehen, was Sie kommen können. Stellen Sie Ihre Fragen im Forum. Viel Glück und profitable Strategie JagdBacktesting Ein Basic ETF Rotation System in Excel 8211 Free Download Einige Hintergrund: Lets face it, die Technologie hat es ermöglicht, eine breite Palette von Tools für die Entwicklung, Backtesting und Optimierung von Systemen. Jedoch ist ein einfaches (aber leistungsfähiges) Werkzeug wie Excel eine große Weise, ein Handelssystem zu validieren. In diesem Beispiel sollten die Dinge wirklich einfach zu halten und Backtesting ein monatliches ETF-Rotationssystem mit 5 Symbolen, die deutlich übertreffen Kauf und halten. Alles was Sie brauchen ist Excel und eine Internetverbindung. Wenn Sie dieses Lesen lesen, Im, dass Sie die Internetverbindung erraten haben. Dieser Beitrag geht davon aus, Sie haben ein grundlegendes Verständnis von Excel, aber Sie don8217t müssen ein Experte sein. Sie können die Excel-Datei selbst erstellen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen oder hier herunterladen. Fühlen Sie sich frei, die Datei zu verteilen, aber stellen Sie bitte einen Link zurück zu diesem Pfosten, wenn Sie tun. Sobald you8217re getan mit den Schritten unten, you8217ll in der Lage sein Diagramm Ihre Ergebnisse und erhalten ein Bild, wie das System wirklich führt. Die folgende Tabelle ist ein Beispiel für ein 5 ETF-Rotationssystem, das jeden Monat die obere ETF einnimmt und kauft. Diese Leistung wird mit dem Kauf und dem Halten aller ETF8217s gleichermaßen (ohne Rebalancing) und dem Halten des SampP 500 (SPY) verglichen. You8217ll finden Sie die genaue Berechnung in Excel, aber für die 9-Jahres-Zeitraum getestet das ETF Rotation System generiert eine jährliche Rendite von 11,88 vs 7,75 für SPY und 7,18 für alle gleichmäßig gehalten. It8217s beachtenswert, dass die Art und Weise die Excel-Datei konstruiert ist, eignet sich nicht gut für die Skalierung. Allerdings, wenn Sie einige Visual Basic-Fähigkeiten und ein wenig Kreativität haben, sollten Sie in der Lage, kommen mit einer Möglichkeit, es zu skalieren. Schritt 1: Wählen Sie Märkte Die Auswahl von Märkten ist eine kritische Entscheidung für alle Systeme. Da ich eine starke Vorliebe für Trend nach dem Trading haben, würden wir eine diversifizierte Gruppe von Märkten zu verwenden. Davon abgesehen, könnten Sie auch über die Verwendung von Börsensektoren (Technologie, Healthcare, etc.), verschiedene Rohstoffe, oder etwas ganz anderes. Ich wollte relativ unkorrelierte Märkte mit rund 10 Jahren historischer Daten verwenden, also werde ich die folgenden ETF8217 verwenden: SPY 8211 SampP 500 GLD 8211 Gold IEF 8211 10 Jahre Treasury IYR 8211 US Immobilien EEM 8211 Emerging Markets Das Bild unten zeigt die Einzelne ETF-Renditen über den Testzeitraum: Schritt 2: Daten sammeln und konsolidieren Nachdem Sie sich für die Märkte entschieden haben, müssen Sie Excel auslösen und eine Quelle für historische Daten finden. Im Interesse der Sparsamkeit, können wir nutzen kostenlose Daten von Yahoo Finance. Nur eine Erinnerung, dass die Konstruktion dieser Kalkulationstabelle nicht sehr gut skaliert, so dass weniger Symbole leichter ausgeführt werden können. Davon abgesehen, mit etwas Kreativität und Fähigkeiten in Visual Basic können Sie den Test dynamischer. Wenn Sie Kopf zu Yahoo Finance, können Sie eines der Symbole eingeben, die Sie gewählt haben und erhalten ein Angebot. Klicken Sie auf der Anführungsseite auf den Link auf der linken Seite für Historische Daten. Wählen Sie auf der Seite Historische Daten monatliche Daten aus, und senden Sie sie ab. Wenn Sie zum unteren Rand der monatlichen Daten blättern, gibt es einen Link, um die Daten in eine Tabelle herunterzuladen. Laden Sie monatliche historische Daten für alle Symbole in Ihrem System herunter. Sobald Sie die Daten heruntergeladen haben, müssen Sie alles in einem Arbeitsblatt konsolidieren. Die Daten sind wahrscheinlich in. CSV-Format so youll wollen ein. Xlsx Buch gehen. Setzen Sie die Daten für jedes Symbol auf einem separaten Blatt und erstellen Sie dann ein neues leeres Blatt für Berechnungen. Schritt 3: Berechnung der Monatsrendite mit Hilfe des angepassten Schritts In diesem Schritt müssen wir jedes Blatt durchlaufen und für jeden ETF die Monats - (oder eine Perioden-) Rendite berechnen. Id empfehlen, zu jedem Blatt zu gehen und die eine Periodenrückkehr in der Spalte direkt auf der rechten Seite der angepassten nahen Daten zu berechnen. Eine Periode Rendite (vorheriger Preis aktueller Preis) vorherigen Preis In Excel sprechen, wird dies etwa so aussehen (B3-B4) B4, wobei B4 Daten aus dem vorherigen Monat und B3 ist der aktuelle Monat. Nachdem Sie durch jedes Blatt gegangen und die eine Periodenrückkehr berechnet haben, müssen wir diese Daten auf dem leeren Blatt für Berechnungen konsolidieren. Wenn Sie kopieren und fügen Sie die justierte schließen Spalte und die Spalte mit einem Monat zurück. Beachten Sie, dass Sie auch eine Datumssäule in Spalte A Ihres Berechnungsbogens kopieren und einfügen möchten. Schritt 4: Berechnen Sie die prozentuale Änderung für das Ranking der ETFs An dieser Stelle sollten Sie eine Excel-Arbeitsmappe mit 5 Blättern für Rohdaten und ein Blatt mit zwei Spalten von Daten für jede ETF. I8217d empfiehlt die Verwendung der Spalte A für das Datum, B für die Einstellung ETF1, C für eine Periodenprozentänderung, D für die eingestellte Naht ETF2 usw. Wenn Sie dieses Format haben, können Sie fortfahren. Der nächste Schritt besteht darin, die Änderungsrate für jede ETF zu berechnen. In diesem Beispiel, we8217re mit einem 5 Monat Monat Veränderungsrate. Ich benutzte 5 Spalten rechts von den vorhandenen Daten auf dem Kalkulationsblatt. In jeder Spalte müssen wir die 5-Monats-Rendite für eine ETF berechnen. Die Rendite ist der in Schritt 3 oben berechneten Periodenrendite sehr ähnlich, muss aber für 5 Monate stattfinden. In Excel sollte die Berechnung so etwas wie (B3-B8) B8, wo die Daten in Zelle B8 aus einer früheren Periode. You8217ll müssen die gleiche Berechnung für jede ETF zu tun. Schritt 5: Rang der ETF8217s Sobald Sie die 5 Monate Veränderungsrate kennen, wollen wir die ETF8217s Rang. Ich benutzte weitere 5 Spalten rechts von der 5 Monate ändern Spalte, um jede ETF. Die Idee ist, dass jede ETF eine Spalte hat und diese Spalte die Rangliste für die ETF zeigt. Beispielsweise zeigt die Spalte SPY eine 1 an, wenn SPY für die Periode die leistungsstärkste ETF ist. Die Excel-Formel, die wir benötigen, um die Daten zu ordnen, ist RANK (Änderungszelle, Bereich der Änderungszellen) Wenn die prozentualen Änderungsdaten für den Zeitraum in den Zellen L9 bis P9 gehalten wurden, wäre dies RANK (L9, L9: P9) (M9, L9: P9), weil wir die prozentuale Änderung in Spalte M in derselben Datengruppe (L9 bis P9) einordnen. Schritt 6: Bestimmen der angemessenen Periodenrendite Nachdem wir die ETF8217 auf der Grundlage der 5-Monatsrendite eingestuft haben, müssen wir die entsprechende Periodenrendite auswählen. Um dies zu tun, erstellte ich eine Spalte für die eine Periodenrückkehr und verwendete eine einfache IF-Anweisung, um die korrekte Rückkehr zu wählen. Im Wesentlichen, was wir versuchen, zu sagen, ist so etwas, wenn SPY auf Platz 1 ist, dann ist die Rückkehr die Zahl in der Spalte einer Spalte für SPY. In Excel sieht die Anweisung etwas wie IF aus (Q101, C9). Die Excel-Logik für eine IF-Anweisung ist IF (Bedingung, Outcome if True, Outcome if False) Da wir jedoch 5 ETF8217s durchlaufen haben, endet die Formel Etwas hässlich mit mehreren verschachtelten IF-Anweisungen. Für ein Beispiel der verschachtelten IF-Anweisungen ist es am besten, auf die Tabellenkalkulationsdaten zu verweisen. Schritt 7: Konto-Equity simulieren Nachdem wir eine Spalte mit IF-Anweisungen erstellt haben, die in der entsprechenden Periodenrendite ziehen, ist es ziemlich einfach, das Eigenkapital zu simulieren. Wir gehen einfach zu den ältesten Daten auf dem Blatt und geben einen Startbetrag ein. In dieser Tabelle habe ich 10.000 als ursprüngliches Eigenkapital verwendet. Mit dem 10.000 anfänglichen Eigenkapital verdoppeln Sie das vorherige Eigenkapital um 1 den aktuellen Zeitraum. Zum Beispiel, let8217s sagen, wir setzen 10.000 in Zelle Z117 und die eine Periode Rücklauf Daten lebt in Spalte V. Die Konto-Equity-Berechnung für Zelle Z118 wäre (Z117 (1V116)) You8217ll müssen diese Formel kopieren oder füllen Sie die ganze Form der Konto-Equity-Spalte und dann you8217ll haben eine Spalte, die den Wert Ihres Kontos zeigt, wenn Sie die Top Performing ETF jeden Monat kaufen. An diesem Punkt you8217re effektiv mit den grundlegenden Berechnungen getan und Sie können zurück gehen und ändern Werte oder testen verschiedene Equity-Ergebnisse. In der bereitgestellten Arbeitsmappe gibt es auch Spalten für eine 10.000 Investition in SPY und eine Berechnung für den Kauf aller ETF8217s gleichermaßen. Schritt 8: Analysieren der Daten Wenn Sie es so weit gemacht haben, sollten Sie eine Kalkulationstabelle haben, die eine Reihe von Zahlen berechnet. Der nächste Schritt in dem Prozess ist die Auswertung der Zahlen, machen ziemlich Charts, und die Bildung von Meinungen und Schlussfolgerungen über die Daten. I8217m nicht in die Details der Charting in Excel zu vertiefen, aber es gibt zwei einfache Diagramme sitzen in der Tabelle für Sie zu spielen und zu manipulieren. Phew, thats it Wenn das war mehr als Sie behandeln können, können Sie eine Beispielkopie der Excel-Arbeitsmappe oben herunterladen und gehen Sie durch die Schritte mit der Arbeitsmappe als Leitfaden. Das Verständnis, wie die Excel-Datei funktioniert, ist wesentlich für das Erstellen von Erweiterungen und das Testen verschiedener Ideen. Das System, das wir oben getestet haben, ist sehr einfach, sollte aber ein grundlegendes Verständnis dafür bieten, wie ein ETF-Rotationssystem in Excel getestet werden kann. Bitte geben Sie einen Kommentar unten, wenn Sie irgendwelche Fragen über den Prozess oder Gedanken über die Tabelle haben. So änderte ich Ihre SS für einen Rückblick auf reale Sektorrotation und verwendete SPDR Sektoren, die bis 1999 zurückgehen. Ich addierte auch eine Spalte für das Verwenden der Spitzen2 etf8217s pro Periode anstelle gerade der Oberseite und im 8220All Equal8221 nahm ich das SPY Und hatte gerade die Sektoren darin. Here8217s, was es kam mit für annualisierte Prozentzahlen. Annualisierte Rendite Top 1 12,45 SPY 8,35 All Equal 11,00 Top 2 18 Denken Sie, dass dies richtig aussieht Die Zahlen you8217re bieten oben scheinen vernünftig, aber ohne Optimierung der Kalkulationstabelle selbst ich can8217t überprüfen sie für die Richtigkeit. I8217ll Follow-up mit Ihnen per E-Mail. Folgen Sie ThetaTrend Holen Sie sich Updates Wollen Sie ein besserer Trader geworden (keine Trick-Frage) Lernen Sie von meinen Fehlern und laden Sie meine 20 Page Credit Spread Trading System-Dokument Klicken Sie auf das Bild oben, um es jetzt herunterzuladen. Why Use Excel Backtest Trading-Strategien Lernen, Zeit und viel Geduld. In diesem Artikel ich diskutieren, warum es gut ist, Excel zu Backtest-Trading-Strategien verwenden. Was ist eine gute Handelsstrategie Ein wichtiger Teil des Handels profitabel ist mit einer guten Handelsstrategie. Verschiedene Arten von Strategien führen besser in verschiedenen Marktbedingungen und es kann nützlich sein, mehr als eine gute Strategie haben. Eine gute Trading-Strategie ist wie ein gut angepasst Anzug. Es muss gut und gut aussehen. Eine Trading-Strategie muss eine gute Passform mit der Persönlichkeit und dem Lebensstil des Händlers sowie profitabel sein. Wenn die Handelsstrategie nicht mit dem Händler passt, wird sie wahrscheinlich scheitern. Eine entspannte, nachdenklich Trader sollte wahrscheinlich auf die Entwicklung einer langsamen Patienten-Strategie, die große Gewinne aus großen Marktbewegungen. Diese Händler, die hoch auf Adrenalin und wollen ständig in und aus dem Markt, sollte der Handel mit hoher Wahrscheinlichkeit bewegt sich auf den kürzeren Zeitrahmen. Ebenso wichtig ist die Zeit und die Fähigkeit, die Strategie richtig handeln. Eine Person, die 40 Stunden pro Woche arbeitet, kann nicht vernünftig handeln eine Strategie, die ständige Aufmerksamkeit erfordert. Es kann auch schwierig sein, sich auf den Handel von zu Hause konzentrieren, wenn das Haus voller lärmender Kinder ist. Trader müssen realistisch sein, wie viel Zeit und Energie sie ihrer Strategie widmen können. Wie man eine gute Handelsstrategie entwickelt Die einzige bestimmte Weise, eine Handelstrategie zu entwickeln, die für Sie arbeitet, ist Versuch und Störung. Bis Sie eine Strategie live im Markt gehandelt haben, werden Sie nicht sicher wissen, ob es das Richtige für Sie ist. Es gibt Möglichkeiten, um den Prozess der Entwicklung Ihrer eigenen Strategie zu beschleunigen. Überprüfen Sie Ihre Handelsgeschichte Die Finanzmärkte haben eine Weise, uns die Lehren zu lehren, die wir lernen müssen. Das Studium Ihrer Vergangenheit Trades ist sehr hilfreich für die Verfeinerung Ihres Ansatzes für den Handel. Sehen Sie, wie Sie mit schwierigen Bedingungen zu bewältigen. Wie gut Sie bei Ihrem Plan und wie viel Gewinn oder Verlust Sie nehmen aus jedem Markt zu bewegen. Könnten Sie mehr Gewinn aus Ihrem Gewinner-Trades und schneiden Sie Ihre Verlierer früher Backtesting Für die Einführung neuer Methoden und für die Bewältigung verschiedener Marktbedingungen, Backtesting ist extrem wichtig. Backtesting verwendet historische Preisdaten, um zu sehen, wie Handelsstrategien durchgeführt hätten. Backtesting muss mit Sorgfalt durchgeführt werden und Vergangenheit Leistung nicht gleich Zukunft Leistung. Es ist jedoch von unschätzbarem Wert für die Aussaat von Strategien, die niemals rentabel waren und Schwachstellen in scheinbar guten Strategien entdeckten. Backtesting ist auch sehr nützlich für die Festlegung der allgemeinen Handelsprinzipien für einen bestimmten Markt. Zum Beispiel habe ich eine Reihe von Tests mit einem zufälligen Eintrag Handelssystem durchgeführt. In diesen Artikeln: zufällige Eingabe und zufällige Eintragung sowie technische Indikatoren. Diese Tests haben mir gezeigt, dass im EURUSD-Markt ein Zufallserfassungssystem rentabel sein kann. Ich gehe nicht, ein zufälliges Zugangssystem zu handeln, aber ich werde die Grundsätze verwenden, wie einen schleppenden Halt als Teil meines täglichen Handels im EURUSD. Mit Microsoft Excel Excel ist sehr zugänglich und die meisten Menschen kennen ihren Weg um die Software. Es ist sehr benutzerfreundlich und es gibt eine riesige Menge an Informationen online verfügbar über die Verbesserung der Excel-Fähigkeiten. Handelsstrategien werden mit logischen Anweisungen programmiert. Excel ist eine der einfachsten Umgebungen zu programmieren. Eine große Anzahl von technischen Indikatoren kann programmiert werden und die Handelslogik kann so einfach oder kompliziert wie nötig sein. In meinem Amazon Kindle eBook 8211 Wie Backtest eine Trading-Strategie mit Excel 8211 Ich zeige, wie Excel verwendet werden, um Ihre eigenen Backtest-Tabellen zu entwickeln. Wenn Sie auf der Suche nach einer Tabelle sind, können Sie diese auch direkt erwerben: Kaufen Sie Excel Spreadsheets. Lernen zu handeln ist ein langsamer Prozess als die meisten von uns möchten. Doch durch die Verwendung einiger der Ideen in dem Artikel ist es möglich, um es zu einem schnelleren (und viel weniger teuren) Prozess. Teile das:
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